WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ Со ст а в л ен в со о т в ет ст в и и с У Т В Е Р Ж Д ...»

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)

УНИВЕРСИТЕТ

Со ст а в л ен в со о т в ет ст в и и с У Т В Е Р Ж Д АЮ :

государственными требованиями к

м и н и м у м у с о д е р ж а н и я и у ро в н ю Директор института

подготовки в ы п у ск н и к о в по д.ф.-м. н., профессор, н а п ра в л е н и ю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и академик НАН РА П о ло ж ен и е м « О б У М К Д Р АУ ».

Эдуард Мушегович Казарян “ 2 0 ” с е н т я б ря 2 0 1 3 г.

Институт: Математики и Высоких технологий Кафедра: Математики и математического моделирования Автор: канд.физ.-мат. наук, Петросян Артак Норикович

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Дисциплина: Актуарная математика

Для магистерских программ:

Магистерская программа: 010400.68 Математическое моделирование Код программы по ОКСО Направление: Прикладная математика и информатика На з в а н и е н а п р а в ле н и я ЕРЕВАН ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет Структура и содержание УМКД Курс «Актуарная математика» читается для магистрантов 1 курса ( в 10 семестре ).

Курс ориентирован на усвоение студентами основных методологических принципов, теоретических понятий и методических средств использования математического моделирования и актуарных расчетов в процессе организации краткосрочного и / или долгосрочного страхования жизни, обработки и интерпретации его результатов – страховых продуктов.

Задачи курса.

ознакомление с основными направлениями работы актуария, с задачами планирования актуарного исследования и методами их решения;

систематизированное изложение основных математических моделей и методов, необходимых для определения макрохарактеристик страхования жизни;

развитие навыков, имеющих практическую направленность, для формирования разовых и периодических премий, страховых надбавок и т.д. для различных видов страхования;

Место курса в профессиональной подготовке выпускников.

Грамотное применение математических моделей является неотъемлемой частью общей культуры научного исследования. Знание математических моделей требуется уже на стадии планирования исследования, чтобы заранее знать, какими способами будут анализироваться и интерпретироваться полученные данные, избегая ситуации, когда данные уже собраны, но ни один из известных способов анализа применить невозможно. В соответствии с концепцией данного курса предлагается конкретизированную последовательность действий, операций по направлению расширения круга вопросов, подлежащих рассмотрению курсом «Актуарная математика». Это – расчет страховых рисков на основе принципа эквивалентности, вопросы вычисления единовременных рисковых премий, вопросы формирования нагрузки с учетом специфики страхования и т.д. Дальнейшее развитие математической основы актуарных расчетов идет по пути разработки математических моделей для создания страховых резервов, для анализа и исследования страховых портфелей, для выполнения актуарных расчетов при перестраховании и других концептуальных проблем страховой математики и страхового дела.

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* Требование к математической подготовке студентов ограничиваются базовыми курсами математического анализа и теории вероятностей, предусмотренными для специальностей как математических, также и экономических направлений.

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины*

После прохождения дисциплины студент должен:

иметь определенные представления об основных направлениях страхового дела, о концептуальных задачах, а также о конкретных нюансах в страховании уметь правильно планировать исследования;

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет приобрести систематические знания о применении математических методов и моделей в страховании жизни;

знать принципы применения теоретических знаний по оцениванию рисков в актуарных расчетах;

владеть информацией, предоставленной таблицами различных характеристик и уметь воспользоваться ими;

уметь адекватно применять методы математического моделирования к практическим задачам актуарных расчетов в страховании жизни и правильно интерпретировать результаты математического анализа данных.

–  –  –

7. Содержание дисциплины

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану

–  –  –

ИТОГО 18

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины:

Введение. Основы финансовой математики.

Раздел 1. Характеристики продолжительности жизни.

Тема 1.1.

Время жизни как случайная величина.

Тема 1.2.

Остаточное время жизни.

Тема 1.3.

Округленное время жизни.

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет Тема 1.4. Таблицы продолжительности жизни.

Тема 1.5.

Приближения для дробных возрастов.

Раздел 2. Модели краткосрочного страхования.

Тема 2.1.

Страховые премии. Страховые нагрузки.

Тема 2.2.

Модель индивидуальных потерь.

Раздел 3. Модели долгосрочного страхования.

Тема 3.1.

Основные виды долгосрочного страхования жизни.

Тема 3.2.

Актуарная современная стоимость обязателств.

Раздел 4. Пожизненные ренты.

Тема 4.1.

Основные виды рент.

Тема 4.2.

Оценивание рент.

7.3. Экзаменационные (и или зачетные) вопросы и тесты*

1.Процентные ставки.

2.Оценивание серии платежей. Детерминированные ренты.

3. Продолжительность жизни как случайная величина.

4. Функция выживания.

5. Кривая смертей.

6. Интенсивность смертности.

7. Макрохарактеристики ( матожидание, дисперсия, медиана ) продолжительности жизни.

8. Аналитические представление функции смертности. Модель Муавра.

9. Аналитические представление функции смертности. Модель Гомпертца.

10. Аналитические представление функции смертности. Модель Мэйкхама ( I ).

11. Аналитические представление функции смертности. Модель Мэйкхама ( II ).

12. Аналитические представление функции смертности. Модель Вейбуля.

13. Остаточное время жизни.

14. Макрохарактеристики остаточного времени жизни.

15. Округленное время жизни.

16.Таблицы продолжительности жизни.

17. Приближения для дробных возрастов.

18. Краткосрочное страхование. Нетто – премия. Принцып эквивалентности.

19. Защитная надбавка. Анализ индивидуальных потерь.

20. Точный расчет характеристик суммарных потерь.

21. Приближенное вычисление вероятности разорения.

22. Пожизненное страхование как один из видов долгосрочного страхования.

23. Пожизненное страхование с переменной страховой выплатой.

24. Пожизненное страхование, отсроченное на N лет.

25. N-летнее чисто накопительное страхование.

26. Актуарная современная стоимость.

27. Полная пожизненная рента.

28. Временная пожизненная рента.

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

29. Отсроченная пожизненная рента.

30. Пожизненная рента, выплачиваемая с определенной частотой, непрерывная рента.

31. Актуарные методы оценивания рент.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература:

a) Базовый учебник Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. – М., 1994.

б) Основная литература Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М., 1996.

Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М., 2003.

Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. – М., 1994.

в) Дополнительная литература Корнилов И.А. Основы страховой математики. – М., 2004.

Корнилов И.А. Основы актуарных расчетов. – М., 1997.

Корнилов И.А. Актуарные расчеты в практике страхования. – М., 1998.

Корнилов И.А. Вероятностно- статистические исследования в страхования. – М., 1999.

в) Другие источники* Дополнительные материалы по разработкам и методам актуарных расчетов, моделирования и оценивания можно найти в публикациях обществ The Society of Actuaries and the Casualty Actuarial Society.

Электронные материалы по дисциплине « Актуарная математика » можно найти в различных интернетовских средах, к примеру, на странице сайта www.

allmath.ru/appliedmath/actuar.htm.

8.2. Программные средства освоения дисциплины* Программное обеспечение учебного курса: Microsoft Exel.

8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины*

Tехнические средства, используемые для нормального усвоения дисциплины:



Похожие работы:

«Aspire V3-772 Руководство пользователя © 2013. Все права защищены. Руководство пользователя компьютера Aspire V3-772 Первое издание: 03/2013 AcerCloud обеспечивает свободу цифровой жизни в любое время, в любом месте! На этот компьютер изначально установ...»

«13350017 Ricarda M. MSC Basic 24 Hour Face Cream Крем для лица 24 часа Артикул: 115348_345516 Объём: 120 мл. Описание: Базисный высокоактивный уход "24 часа" для укрепления защитных функций кожи это решение для всех ежедневных потребностей кожи. Крем для лица...»

«Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2015/2016 г. ЗАДАНИЯ, МОДЕЛИ ОТВЕТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 10-11 классы Вопрос 1 Назовите действующие в современном русском языке фонетические закономерности, кото...»

«МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июня 2012 г. N 5443 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА В целях выявления и учета мнения и интересов жителей г...»

«IГОСТИНАЯ "ФОНОГРАФ"I Интервью с Мидом Киллионом (Mead Killion), М.К.: К этому следует добавить, что на результирующую телей и отражателей, звучание качественно сделанных записей способно создать сильное впечатление. И...»

«Гуманитарные в ед о мо с ти Т ГП У им. Л. Н. Т о л с то го № 1–2 (4–5), ию л ь 2013 г. УДК 159.99 А. В. Сл о б о ж а н ин (Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого) Тел.: (4872) 35-74-37, e-mail: Tiaen@rambler.ru М А С ТЕ Р -К Л А С С " А Р Т-ТЕ Р А П ИЯ : Ц В Е Т, С ИМ В О Л, С...»

«ТОП ЛИСТ ОТ УЧАСТНИКОВ XXXVIII РОССИЙСКОГО АНТИКВАРНОГО САЛОНА Живопись и графика Айвазовский Иван Константинович ( 1817-1900) "Облака над тихим морем" /1891 г. Холст, масло. 37,5 х 47 см.MARICEVIC FINE ART Бартоломеус В...»

«AKSENTY.RU/SCHOOL — ЗАНЯТИЕ VIII Материалы занятия предоставил и подготовил Игорь Вязаничев Записываем варган — Микрофоны: общая информация — Работа с микрофоном — Рекомендации по выбору микрофона для варгана VIII.1. Записываем варган Если почувству...»

«Виттенбек В. К., Шумаев В. А. Государственное управление воспроизводством населения  УДК 314.152.2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ Виктор Конcтантинович Виттенбек, к. п. н., доц., руководитель департамента учебно-методического обеспечения образовательного процесса Т...»









 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.