WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


«CREDIT RISK MANAGEMENT ENHANCEMENT IN COMMERCIAL BANK Faezova R.R. Bashkir State Agrarian University Ufa, Russia В современных ...»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Фаезова Р.Р.

ФГБОУ ВПО БашГАУ

Уфа, Россия

CREDIT RISK MANAGEMENT ENHANCEMENT IN COMMERCIAL

BANK

Faezova R.R.

Bashkir State Agrarian University

Ufa, Russia

В современных условиях функционирования российского банковского

сектора особое значение приобретают принципы эффективного кредитования

и надежные методы оценки риска предоставления кредита.

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами или внешними факторами.

Специфика современной практики кредитования заключается в том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой методической базой организации кредитного процесса. Каждый коммерческий банк, исходя из накопленного опыта, вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования. И если сам процесс выдачи кредита является аналогичным для большинства банков, то наибольшая самостоятельность проявляется в процессе принятия решения о возможности или невозможности предоставления ссуды конкретному клиенту, т. е. при определении степени риска, связанного с предоставлением кредита. Следовательно, успех достигается только в том случае, если риски, которые банки берут на себя, являются продуманными и находятся в определенных рамках.

В условиях кризиса реализовалась часть банковских рисков, накопленных в период интенсивного экономического роста и кредитной экспансии. В условиях стагнации кредитования просроченная задолженность возросла в 2,4 раза и на 1.01.12 г. составила 1014,7 млрд. руб. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме выданных кредитов увеличился с 2,1 % на 01.01.11 г. до 5,1 % на 01.01.12 г. Вместе с тем в банковском секторе наблюдалось последовательное замедление темпов прироста просроченной задолженности.

Система управления кредитными рисками в коммерческом банке состоит из двух субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта управления.

Приемы или инструменты управления рисками, используемые в российских банках, также традиционно заимствованы из зарубежной теории и практики развитых стран. Основными из них являются: избежание риска, снижение степени риска, принятие риска.

Избежание риска может быть применено на начальных этапах организации кредитного процесса в банке, т. е. на стадии оценки кредитоспособности заемщика и определении категории качества будущей ссуды. Под кредитоспособностью заемщика принято понимать способность погашать ссудную задолженность полностью и в срок. Оценка кредитоспособности представляет собой проверку банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления кредита. Она определяет вероятность своевременного возврата кредита и выплаты процентов по нему.

Современные подходы к методике анализа заемщика в коммерческих банках основаны на комплексном применении финансовых и нефинансовых критериев. Безусловно, они различаются при оценке юридических и физических лиц. Основным нормативным документом, регламентирующим оценку качества ссуд и соответствующую степень риска, является Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Согласно данному документу, оценка кредитного риска по ссуде производится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания долга по ссуде, а также по всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка, на котором работает заемщик.

Можно заметить, что в российской практике применяются в основном следующие методы снижения (минимизации) кредитного риска:

- рационирование кредитов (установление размера и срока; процентной ставки, учитывающей индивидуальные риски заемщика; график использования и погашения; привлечение обеспечения, его вид и оценка);

- резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомнительным и проблемным долгам;

- диверсификация кредитного портфеля;

- структурирование кредитов.

Инструкцией ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» определены предельные значения риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных, максимального размера крупных кредитных рисков, максимального размера кредитов, предоставленных банком своим участникам (акционерам), совокупной величины кредитного риска в отношении инсайдеров банка.

В существующих методиках при определении лимита кредитования юридических лиц выделяется несколько подходов. Так, сторонниками традиционного подхода лимит кредитования рассчитывается как доля стоимости оговоренного актива заемщика. В различных банках это может быть обеспечение, собственный капитал, размер выручки за определенный период. Сторонниками нетрадиционного подхода при определении лимита кредитования используются синтетические коэффициенты. Кроме того, еще существует подход, использующий при котором VAR-технологии, применяются «точные методы расчета» коэффициента лимитирования с учетом сроков предоставления кредита. Данный метод позволяет наиболее полно использовать кредитный потенциал банка и, следовательно, получить максимальный процентный доход от кредитования. К сожалению, его применение в настоящее время весьма ограничено, поскольку в этом случае банку необходимо наличие исторической информации о стоимости залога, и, кроме того, использование расчета VAR невозможно на слаболиквидных рынках.

В отношении кредитов, предоставляемых физическим лицам любого характера, как потребительских, так и инвестиционных (ипотечных, автокредитов и др.), обязательно устанавливается ограничение суммы кредита, но регулироваться это может выбором срока кредитования.

Основанием для определения кредитоспособности и суммы, которую заемщик может направлять на выплату погашения, является величина дохода физического лица как основной фактор платежеспособности. Чаще всего принято определять размер лимита по выплате от 30 до 50% дохода заемщика.

В настоящее время при оценке кредитоспособности заемщика физического лица банки проявляют более пристальный интерес к базам данных Федеральной налоговой службы, Федеральной миграционной службы и т. п. Вероятно, с точки зрения необходимости снижения риска банков при кредитовании физических лиц, в ближайшее время следует ожидать также активизации взаимодействия банков с системой Бюро кредитных историй.

Это вполне логично, поскольку на первый план в оценке кредитоспособности заемщика - физического лица выходит именно положительная кредитная история. Однако по-прежнему актуальной проблемой остается проблема дефицита кредитных бюро с обширными базами данных. Перечисленное выше подтверждает наметившуюся в условиях финансового кризиса тенденцию корректировки кредитной политики банков в сторону возврата к консервативным принципам. Причем это происходит по всем направлениям розничного кредитования. На фоне ужесточения стандартов оценки кредитоспособности заемщиков банки, в целом, пересматривают подходы к управлению кредитным портфелем.

Прежде всего, это касается процентной политики: помимо общего повышения ставок по кредитам, многие банки вводят дополнительные надбавки к базовой процентной ставке для некоторых категорий клиентов.

Отдельные банки в настоящее время отказались или вовсе приостановили ипотечные программы.

Таким образом, в условиях разрастания мирового финансового кризиса в России формируется новая модель кредитного процесса для розничных клиентов банков, ориентированная на более глубокий мониторинг заемщиков, в частности физических лиц, и носящая более консервативный характер. Обеспечение высокого качества кредитного портфеля требует от банков более взвешенного подхода к процедуре кредитования, эффективного управления кредитным риском и вынуждает их придерживаться более строгих стандартов кредитования, нежели в предыдущие несколько лет. В связи с этим в статье предложен комплексный подход к оценке риска кредитования потенциальных заемщиков на основе оценки их кредитоспособности.

По-моему мнению, комплексная оценка уровня возможных потерь по кредитованию потенциальных заемщиков позволит банку не только ограничить пределы сумм выдаваемых кредитов, но и учесть реальную платежеспособность клиента. Это, в свою очередь, позволит коммерческому банку наиболее оптимально структурировать свой портфель активов в аспекте кредитных операций.

Библиографический список

1. Байдина О.С., Байдин Е.В. Финансовые риски: природа и взаимосвязь // Деньги и кредит. 2010. № 7. С. 29-32.

2. Злобина Е.И. Особенности развития стандартов кредитования физических лиц в российских коммерческих банках // Финансы и кредит.

2009. № 30. С. 37-42.

3. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году [Электронный ресурс]. www.cbr.ru

4. Прасол А.Б., Орлова И.И. Лимитирование как способ снижения кредитного риска в российской банковской практике // Финансы и кредит.

2008. № 47(335). С. 39-47.

5. Саяхова Э.В. Современные проблемы управления операционными рисками банка [Электронный ресурс] / Экономика и социум. - №1(10), 2014.

Режим доступа:



Похожие работы:

«Флора и география УДК 582.286 Е.В. БОРИСОВА1, Ф.П. ТКАЧЕНКО2 Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Украина, 01001 Киев, ул. Терещенковская, 2, Украина Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова,...»

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ УДК 553.041 ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОНОСНОСТИ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В.А. Наумов, В.В. Голдырев, В.Н. Брюхов ГОУ ВПО "Естественнонаучный институт Пермского государственно...»

«АННОТАЦИИ К УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА "Ударные инструменты" Комплексная программа учебного предмета "Основы музыкального исполнительства. Ударные инструменты" предметной области "Исполнительская подготовка" Срок освоения программы 2 года,10 месяцев. Разработ...»

«Обзор рынка недвижимости Москвы 1 квартал 2015 Обзор рынка недвижимости Москвы 1 квартал 2015 года Содержание 1. Резюме 2. Первичный рынок жилья Объемы ввода нового жилья в Москве Предложение Спрос Цены Прогнозы Выводы по первичному рынку жилья 3. Вторичный рынок жилья Предложение Спрос Цены Аренда Прогнозы...»

«А.З. Даутова, В.Г. Шамратова АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА CMA 1/B (G1903A) С ПОКАЗАТЕЛЯМИ. II receptor. //Nature. 1991. V. 351. P. 233-236. онного потенциала системы кровообращения // ЗдравоOrenes-Piero E. [et al.]. Impact of polymorphisms охранение РФ. 1987. №8. С. 6. in therenninangiotensin-aldosterone system on hy...»

«Коды, исправляющие ошибки Коды и решётки. Декодирование Байесовское декодирование Сергей Николенко Академический Университет, весенний семестр 2011 Сергей Николенко Байесовское декодирование Коды, исправляющие ошибки Кодирование, декодирование и MAP Коды и решётки. Декод...»

«. Содержание 1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обучения).4 5. Содержание программы 5.1 Общее содержание 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обе...»

«ООО "Компания "АЛС и ТЕК" УТВЕРЖДЕНО 643.ДРНК.505100-09 32 01-ЛУ Мониторинг Блока УГМ/БЭП/БЭП-ШРО Руководство системного программиста 643.ДРНК.505100 -09 32 01 Листов 75 Начальник отдела РПОдляТО _ П.И.Наконечный _ 2011 г Исполнитель _ С.М.Сякин...»

«Кивганов Д.А., Черничко Е.И. Перьевые клещи сем. Syringobiidae куликов Северо-Западного Причерноморья УДК 591.69-82+576.895.42 ПЕРЬЕВЫЕ КЛЕЩИ СЕМ. SYRINGOBIIDAE TROUESSART, 1896 КУЛИКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ Д. А. Кивганов, Е. И. Черничко Одесский национ...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.